2025·2030·2035·2040서 1위

2045 빈티지도 5년 브랜드토토 2위

[NH아문디 제공]
[NH아문디 제공]

[헤럴드경제=유동현 기자] NH-아문디(Amundi)자산운용은 ‘하나로 타겟데이트펀드(TDF) 시리즈’가 퇴직연금 클래스 운용펀드 가운데 2025·2030·2035·2040 빈티지에서 최근 5년 브랜드토토 1위, 2045 빈티지에서 2위를 차지했다고 16일 밝혔다.

5년 누적 브랜드토토은 TDF2045가 57.1%(업계 평균 46.3%), TDF2040이 55.5%(43.1%), TDF2035가 48.6%(38.1%), TDF2030이 41.5%(32%), TDF2025가 34.6%(23.2%)로 집계됐다. TDF2050 및 2055는 설정 후 5년이 지나지 않아 이번 비교 대상에서 제외했다.

TDF는 은퇴 예정 시점을 기준으로 설계된 연도(빈티지, Vintage)에 맞춰 위험자산 비중을 점진적으로 줄이고 안전자산 비중을 늘리는 식으로 자산을 배분하는 연금 특화형 펀드다. 연금 상품 특성상 단기 성과보다는 장기 성과가 핵심 평가 기준으로 꼽힌다.

안정성 지표인 샤프지수에서도 지난 5년간 최상위 성과를 기록했다. 샤프지수는 위험 대비 브랜드토토을 나타내는 지표로, 값이 높을수록 브랜드토토 변동폭은 낮으면서 안정적인 초과수익을 올렸다는 의미다.

TDF2045·2040의 5년 샤프지수는 0.69, TDF2035는 0.61, TDF2030은 0.54, TDF2025는 0.47로 업계 평균(약 0.2~0.5)을 앞섰다.

NH-아문디자산운용은 올스프링운용과의 공동 연구를 통해 한국인의 생애주기에 최적화된 자산배분 모형을 개발했다. 시장 급락 등 변동성 확대 국면에서도 방어적으로 대응할 수 있는 동적 위험관리 전략을 적용 중이다. 글로벌 주식 투자 시 환 노출 전략을 활용해 변동성 확대국면에서 주식 손실을 달러 강세가 방어하도록 설계됐다.

하나로 TDF 시리즈의 순자산총액은 지난 14일 기준 5833억원이다. 지난 3월 말 5000억원을 돌파한 이후 3달 만에 순자산이 약 800억원 증가했다.

김석환 NH-Amundi자산운용 글로벌솔루션팀장은 “올스프링자산운용과의 협업을 바탕으로 하나로 TDF 성과 개선을 위해 최선을 다하고 있다”며 “장기 자산배분 전략을 근간으로 삼되 시장 변화에 따라 유연하게 위험자산 비중을 조절하고 다양한 자산들의 상대적 매력도를 고려한 전략적 조정도 병행할 계획”이라고 했다.


dingdong@heraldcorp.com